stata做GMM估计的具体步骤

关键词：stata gmm操作步骤，系统gmm stata 命令

关于stata做GMM估计的具体步骤，包括之前做什么检验，怎么做DIF-GMM,SYS-GMM和加入工具变量，我的模型AY=f(LAND, ALABOR, FRET,MACH, ROADS, ELEC ) ，取对数后LAY， LL ,LA ,LF , LM ,LR ,LE.，在附件里提供了部分数据，如果能够直接处理这些数据并把操作步骤记录下来的就更好。（希望有尽可能详细的命令）
1.怎么检验是否有内生性？
2.具体命令是怎样的？

dif gmm命令： xtabond LAY LL  LA  LF LM LR LE lags(1) robust
sys gmm命令：xtabond2 LAY l.LAY LL  LA  LF LM LR LE  ,gmm( ) iv( ) robust
gmm的括号里写的是内生性的工具变量  iv的括号里写的是严格外生性的工具变量，并且也可再命令后加twostep 来做两部估计的结果。

Stata的操作步骤:                        英文部分都是命令，直接复制粘贴就可以
#1、建立自回归模型 #打开文件
use infln_wage.dta #查看数据的内容 describe
#查看汇总数据信息 Summarize
#设定为时间序列数据文件 g tm=_n tsset tm
#画出时间序列图形 twoway (tsline inf wgwth)
#inf对其三阶滞后做自回归 reg inf l1.inf l2.inf l3.inf
#自回归分布滞后模型      回归都用reg
reg inf wgwth l1.wgwth l2.wgwth l3.wgwth l1.inf l2.inf
因为是要稳定的数据，用检验的方法检验是不是稳定的数据 #2、非稳定数据的检查和回归  用数据文件usa #打开文件 use usa.dta
#查看数据的内容 Describe
#查看汇总数据信息 Summarize
#设定为时间序列数据文件 g tm=_n Tsset tm
#画出时间序列图形

#画出一阶差分时间序列图形

twoway (tsline d.gdp)      d.做一阶差分  d2.做二阶差分   d3.做三阶差分

以此类推

#画出二阶差分时间序列图形     tsline——折线图

 twoway (tsline d2.gdp)

 #一阶差分自回归

 reg d.f l1.f l1.d.f

 #单位根检验

 dfuller f, regress lags(1)

dfuller f, noconstant lags(0)

 平稳以后才该回归就做回归

#R语言的回归命令 #调入输入数据程序包 >Library(foreign)  #安装car的包
>install.packages(“car”) #读入数据
>u<-read.dta(“e:usa.dta”) #查看数据汇总情况 >summary(u)
#查看数据 >u
#查看前6个数据 >head(u)
#调入系统中的数据 >attach(women) #画散点图
>plot(weight,height) #weight对height回归
>h<-lm(weight~height+I(height^2),data=women) #查看回归结果 >summary(f)

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