如何用Eviews软件建立时间序列模型和预测
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我们可以利用Eviews软件对时间序列的数据进行模型分析,找到合适的模型,并对数据进行预测,以便更好地了解和分析数据。
Eviews软件
Eviews软件建立时间序列模型和预测方法步骤
数据的录入与保存:
创建Workfile:点击File/New/Workfile,输入起止日期。
建立object输入数据:点击object/new object,定义数据文件名ex4_2并输入数据。
将Workfile保存:点击File/save,而store只存储对象object。
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模型定阶:点击Quick/Estimate equation输入类似Y AR(1) AR(2)
AR(3)形式的各种不同模型,利用AIC准则或F检验选择最合适的模
型。
先拟合AR(3)模型:得知,参数不显著,且AIC=2.8352,SC=2.9169,SSE=86.95。
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再拟合AR(2)模型:AIC=2.8329,SC=2.8870,SSE=89.64
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再拟合AR(1)模型:SSE=91.32,AIC=2.8194,SC=2.8463。
F检验:F=2.77<3.92,说明AR(3)与AR(2)模型没有显著性差异,故可判定适应模型为AR(2) 。
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模型预测:用AR(2)模型作预测
END
注意事项
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也可利用Pandit-wu法,先拟合ARMA(2,1)模型,再拟合ARMA(4,3)模型,然后进行F检验选择模型。
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