关键词： 格兰杰因果关系 格兰杰因果检验 格兰杰因果检验步骤,eviews格兰杰因果检验
最近在写论文，用到了时间序列的数据，经检验，数据是不平稳的，一阶也不平稳，但二阶差分是平稳的，现在要进行格兰杰因果关系检验，是检验原始数据还是一阶，二阶的？网上上有很多这样的回答，但都没有说的清楚，或者有没有文献出来引证一下，怎么做？
这个问题，我曾经和别人讨论过多次，张晓峒老师的一个博士曾经当面问过格兰杰本人，给我们授课时回答如下，大致原话：如果数据是平稳的，则可直接进行；如果数据非平稳，但其之间存在协整关系，则也可以直接进行。检验原始数据应该就可以了。供参考
Granger causality test 使用的是 F检定统计量，换言之，要有相对应的概率表可查，检定的变量必须是平稳的；
但不平稳的变量就不能吗？那也未必，基本上依照 SSW(1990) 的原则，有些可以，这与变量内外生有关。
单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系
实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。如果有，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即因果关系。
一、讨论一
1、单位根检验是序列的平稳性检验，如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪回归。
2、当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。
3、当检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验
A、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性
B、JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）
4、当变量之间存在协整关系时，可以建立ECM进一步考察短期关系，Eviews这里还提供了一个Wald－Granger检验，但此时的格兰杰已经不是因果关系检验，而是变量外生性检验，请注意识别
二、讨论二
1、格兰杰检验只能用于平稳序列！这是格兰杰检验的前提，而其因果关系并非我们通常理解的因与果的关系，而是说x的前期变化能有效地解释y的变化，所以称其为“格兰杰原因”。
2、非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，即检验变量之间是否存在稳定的关系。所以，非平稳序列的因果关系检验就是协整检验。
3、平稳性检验有3个作用：1）检验平稳性，若平稳，做格兰杰检验，非平稳，作协正检验。2）协整检验中要用到每个序列的单整阶数。3）判断时间学列的数据生成过程。
三、讨论三
其实很多人存在误解。有如下几点，需要澄清：
第一，格兰杰因果检验是检验统计上的时间先后顺序，并不表示而这真正存在因果关系，是否呈因果关系需要根据理论、经验和模型来判定。
第二，格兰杰因果检验的变量应是平稳的，如果单位根检验发现两个变量是不稳定的，那么，不能直接进行格兰杰因果检验，所以，很多人对不平稳的变量进行格兰杰因果检验，这是错误的。
第三，协整结果仅表示变量间存在长期均衡关系，那么，到底是先做格兰杰还是先做协整呢？因为变量不平稳才需要协整，所以，首先因对变量进行差分，平稳后，可以用差分项进行格兰杰因果检验，来判定变量变化的先后时序，之后，进行协整，看变量是否存在长期均衡。
第四，长期均衡并不意味着分析的结束，还应考虑短期波动，要做误差修正检验。
一般我们要做的VAR有两种区分：一类是做脉冲响应和方差分析；另一类是做vecm。如果要做脉冲响应和方差分析的话要求变量是平稳的，如果是vecm的话，需要用johansen检验变量是否有协整关系，有的话就可做vecm
我的理解是这样的，先对时间序列做单位根检验，如果平稳，直接做因果关系检验，如果不稳定，则进行差分，一阶差分不平稳的话，就二阶，一般二阶差分就平稳了，这时再做因果关系检验，因果关系检验的对象就应该是二阶差分的数据。不知道对不对，有没有大侠来确认一下。万分感谢
平稳检验、if 同阶单整 then 协整、if 协整 is yes then 格兰杰因果检验
其实大多同阶单整的经济时序都是协整的
用到var的地方就是以var的滞后阶数确定协整的滞后阶数
具有协整关系的非平稳序列也可建var
协整解决的是伪回归问题，换句话说、协整序列可以“当做”平稳序列看待来建立相关模型
我感觉将大家说的总结起来是这样的：由于格兰杰因果检验只能对平稳的序列进行检验，因此（1）如果序列是平稳的，那么对原序列进行格兰杰因果检验；（2）如果两个序列是协整的，我们需要首先通过差分的方式将其变为平稳序列，然后再对差分后序列进行格兰杰因果检验。
转载请注明：数据分析 » 格兰杰因果关系检验_eviews格兰杰因果检验
