DSGE模型的一点经验
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DSGE像其他软件一样，单就输出结果来讲是很简单的。一般的模型都可以用Uhlig的程序和dynare来做，只不过前者需要自己线性化，求稳态值，然后把线性模型输入给计算机；后者相对更直接一些，写出原始模型即可。也就是说，无论哪种方法，只要有了模型就可以用软件给出模拟的结果。
和计量经济学一样，DSGE本身是经济学的研究方法，不论原由地拿来做数据是不合适的。要学懂DSGE，自然要有很好的宏观经济学功底，高级宏观和货币经济学的课程是必不可少的。此外，对一般均衡模型的设定也要符合规范，要有十分的经济学含义。可以说DSGE模型的好坏，一半是在其模型的内涵上。
DSGE在方法上，本质是对随机一般均衡的模拟。因此，掌握一般均衡理论和数值方法的知识也是非常有益的。当然，一般均衡和数值分析都是深奥的学问，没必要为了DSGE去啃高深的一般均衡分析和测度论课本，时间成本上也是划不来的。
DSGE模型一般来说可以看作是一个结构VAR，尤其在确定参数上，DSGE一般有校准、MLE和贝叶斯估计三种方法，这些都和计量经济学息息相关。如果想要在此方面进行深入探索的话，计量经济学和专门的时间序列的学习是必不可少的。
近年来，DSGE的分析逐步向不完全市场、不完全信息和异质性经济人方面拓展，因此，有关信息经济学的知识也越来越多地用在DSGE分析上。
特别是“可以说DSGE模型的好坏，一半是在其模型的内涵上。”和“DSGE的分析逐步向不完全市场、不完全信息和异质性经济人方面拓展”这两句。强顶！
不过，我个人意见是在DSGE的三个发展方向中，“异质性经济人”是应该先于其他两个考虑的问题，尽管先考虑“信息不完全”或许从建模角度看相对容易一些。
精彩回答：我是在往不完全竞争上走。我们这两把刷子，能把国外的模型拿到中国来用用就不错了，30年内做理论创新，那只是想想而已。
之所以往不完全竞争上走，我的想法是新凯恩斯者往这一块上走得多，而又不需要过多的博弈论工具（实在学不会这个领域）。新凯恩斯模型、货币模型和货币政策研究，基本是不可分离的。
至于计量经济学，我想学到高宏时应该至少有Greene（前几章）的功底了，学习时间序列问题也不大。
问题是，国内的时间序列教学，往往强调拟合ARMA、协整、Granger检验、ARCH上去了，搞宏观需要的正好是老师们剩下不教的那些东西，诸如谱分析、ML、GMM、状态空间、Kalman滤波。不知道老师们为什么认为这些东西没用，实在想不通。
另外，鲁峰网友说的“三个发展方向中，异质性经济人是应该先于其他两个考虑的问题，尽管先考虑信息不完全”，对于这些看法，我确实是顶礼膜拜 。真心如此，因为本人一天到晚想的就是怎么把现有模型拿来中国用，发了文章好评职称，根本都没想过跟随最新的文献（事实上50%以上的重要文献也看不懂）。
答：说的很有道理，现在Dickey-fuller-Johansen-granger泛滥的很，大多数人连greene都没读过，就拿着高铁梅做软件。要学好宏观我觉得还是有必要耐心啃啃hamilton的前14章。
问：异质性经济人模型不好实证，因为数据的不可获取性！
答：好像的确如此，我见过的基本都是靠校准方法。其实，按照我的感觉，不完全市场模型虽然是理论前沿，也确实很有有理论价值；但另一方面又过于抽象，计算方法比较复杂，没显示解不够直观；同时，它研究了不完全市场的结果，但没有分析不完全市场背后的原因。总有一种不过瘾的感觉。
精彩回答：搞宏观应该明白VAR（含SVAR），以及动态联立方程组模型，当然估计方法至少要掌握ML,GMM,BEYAS三种，至于状态空间、Kalman滤波等等技术应该是模型计量分析前模型求解过程中要求的技术。
“DSGE的基本前提就是竞争和市场出清，无制度扭曲”，这简直是只看RBC模型的人才会说的话，NK-DSGE模型也应该看看。。
NK-DSGE虽然有垄断因素造成的扭曲，但并无制度扭曲；虽有垄断，市场也是出清的，垄断本身也有竞争的特点。
您说的很有道理，然而我个人觉得您可能误会了的意思：
首先，正如您所说“大多数理研究方法都是在制度一定的前提下进行的”，DSGE正是在“市场经济制度”下建立的方法，存在垄断因素的市场也仍然是市场经济。我个人觉得各种制度中最重要的前提是“计划经济”与“市场经济”的区分，而不是“资源配置有效”和“资源配置无效”的区分（当然我不懂新制度经济学，不知这样的说法是否正确）。因为计划经济理论上可以达到帕累托最优，而垄断因素不过是使市场配置资源的效率降低而已。所以楼主说“有垄断因素造成的扭曲，但并无制度扭曲”是指——垄断导致市场无效，但并不涉及建模前提由“市场经济”变为“government主导的计划经济”这种制度扭曲。这里强调“government主导的”是为了与DSGE中“central planner主导的计划经济”相区分。前者是有自身利益目标函数的，而后者没有，它唯一的目的是社会福利最大化。
其次，正如您所说“主流经济学都是均衡分析法”因此市场必然出清。如果单纯从应用数学方法构建模型的角度来看，“市场均衡”和“市场出清”并无不同，在模型中都是以“供给=需求”这样的方程来表达。但是，如果考虑现实经济意义，那么我个人觉得这二者有重要区别：“市场均衡”是市场中各力量互相抵消的一种相对静止状态，是一种市场作用结果；“市场出清”则是指价格机制发挥作用引导市场中供需双方走向市场平衡的动态过程，是市场作用本身。之所以我们经常将两者等价理解，是因为在古典经济学假设中，市场不存在摩擦，从而市场迅速出清（注意“迅速”二字，这是用来形容动作的，因此“出清”是一动态过程），进而使得经济永远保持均衡状态。按照这个逻辑，垄断因素的存在显然是阻碍市场迅速出清的因素，可是即便新凯恩斯主义者也没能在模型中反映这一受阻的出清过程，只能用方程式描述最终的通过垄断市场力量达到的均衡状态。所以，楼主说“虽有垄断，市场也是出清的，垄断本身也有竞争的特点。”
精彩回答：Dixit-Stiglitz的经典论文用不着看，这些基本的砖块，随便找个讲义都能找到具体的介绍，何必去看30年前的论文。
ls的童鞋给出的模型是Dixit-Stiglitz Model I的形式，最好的办法是从DS Model II出发来理解。请自行搜索这几个关键词。我倒是写了个讲义，但是怕泄露个人信息，所以不贴了。不过，网上是找得到相应的讲义的。
DS Model I和Rotemberg-Woodford模型也是两种常见的设定，但没有模型II那么直观。
DSGE实际就是RBC。
新凯恩斯经济学，在RBC上加入了垄断竞争（方法：Dixit-Stiglitz的产品差异模型）、价格黏性（方法有二：价格调整成本、Calvo重新定价）、黏性工资（方法有三：名义工资调整成本、部分厂商在某个特定的时期可以调整工资——好像叫King模型、还有就是Nash议价）。
还有就是夹在RBC和新凯恩斯之间的Job Search模型（方法：Pissarides的空缺展示和均衡失业模型模型）。
基于以上这些砖块，就可以构建出新凯恩斯经济学的IS-LM模型表达式了。
不应该把RBC和新凯恩斯看成两个东西。后者的方法都是前者弄出来的。
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发表下感悟，宏观，尤其是76年以后的，真的必须有老师教。
有老师教，出发点要么是增长、要么是RBC，这才是正道。没老师教，则只能一辈子抱着个Sachs难度的教材活到老。
我的老师只教了Time-0 Trading和Arrow Securities的Time arrangement设定、Dynamic Programming、以及基于Resuscitating Real Business Cycles这篇文章的RBC模型以及Calibration。之后的东西花了整整3年时间。80%的时间花在研究方法上。
这4年的门槛期过了后，学习其他宏观理论，我觉得基本上算是轻车熟路了，再也不会为技术苦恼，而难度主要集中在汗牛充栋的文献上了。
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