【量化投资-python & pandas技巧系列】使用python计算移动平均线
关键词:python与量化投资、python量化投资教程、pandas 移动平均线、python 移动平均线
我之前一直用SAS、MATLAB。最近用Python,发现python的pandas包简直是分析金融数据做量化研究的神器。准备写个系列帖子“量化小讲堂”,希望通过实际的列子,让大家知道如何使用python & pandas进行金融数据处理,希望能对大家有帮助。帖子主要面向入门学习者,大神请轻拍。
【量化小讲堂 – python & pandas技巧系列】使用python计算各类移动平均线
计算移动平均线是最常见的需求,下面这段代码将完成以下三件事情:
1. 从csv格式的文件中导入股票数据,数据例图如下:
2.计算各类移动平均线,包括简单简单算术移动平均线MA、指数平滑移动平均线EMA;
3.将计算好的数据输出到csv文件中。
代码应该复制下来就能运行了,关于从哪里可以得到代码中使用的数据,后面会讲,下面贴上代码(附件中也可以下载):
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# -*- coding: utf-8 -*-
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@author: yucezhe
@contact: QQ:2089973054 email:xjc@yucezhe.com
“””
import pandas as pd
# ========== 从原始csv文件中导入股票数据,以浦发银行sh600000为例
# 导入数据 – 注意:这里请填写数据文件在您电脑中的路径
stock_data = pd.read_csv(‘stock data/sh600000.csv’, parse_dates=[1])
# 将数据按照交易日期从远到近排序
stock_data.sort(‘date’, inplace=True)
# ========== 计算移动平均线
# 分别计算5日、20日、60日的移动平均线
ma_list = [5, 20, 60]
# 计算简单算术移动平均线MA – 注意:stock_data[‘close’]为股票每天的收盘价
for ma in ma_list:
stock_data[‘MA_’ + str(ma)] = pd.rolling_mean(stock_data[‘close’], ma)
# 计算指数平滑移动平均线EMA
for ma in ma_list:
stock_data[‘EMA_’ + str(ma)] = pd.ewma(stock_data[‘close’], span=ma)
# 将数据按照交易日期从近到远排序
stock_data.sort(‘date’, ascending=False, inplace=True)
# ========== 将算好的数据输出到csv文件 – 注意:这里请填写输出文件在您电脑中的路径
stock_data.to_csv(‘sh600000_ma_ema.csv’, index=False)
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可以到这里下载程序中用到的股票数据:网址 ,其中包含了所有股票、从上市日起的全部交易数据。
之后会讲的内容:
现在想到的之后几期会讲的内容:
【量化小讲堂 – python & pandas技巧系列】如何在windows环境安装python和pandas
【量化小讲堂 – python & pandas技巧系列】如何在mac OSX环境安装python和pandas
【量化小讲堂 – python & pandas技巧系列】使用python计算KDJ指标
【量化小讲堂 – python & pandas技巧系列】使用python计算MACD指标
【量化小讲堂 – 投资策略系列】KDJ、MACD指标双金叉选股效果
【量化小讲堂 – python & pandas技巧系列】使用pytho将日线数据转换成周线、月线数据
更多的内容还没想好,大家要是有什么想知道可以留言回复哈
本篇内容的代码:使用python计算各类移动平均线.zip
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